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初始保证金主要用于防范违约发生后的处置互换交易头寸的风险,也就是平仓风险。一般可以从两个角度考虑初始保证金需要覆盖的敞口情况:一是根据历史波动情况来确定。通常采用在险价值评估的方法,在一定的置信水平下,估计历史的最大可能损失,防范对手方违约时,有足够的保证金弥补潜在损失。二是根据平仓风险来确定。平仓风险,是指从另一个角度理解违约风险的处置,如果机构可以利用一个流动性市场的工具(如期货)来复制互换头寸,那么当对手方出现违约时,在极端情况下,对期货头寸进行平仓可能导致的损失,就是其对应的风险敞口,例如,双方约定在互换交易到期日后的第二天进行结算,通常会按照两个涨跌停板的水平来设置平仓风险。

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